主办单位
中国量化投资研究院
上海交通大学安泰经济与管理学院
承办单位
上海交通大学金融工程研究中心
深圳国泰安数据技术有限公司
协办单位
国信证券股份有限公司
中国量化投资学会
深圳市中宽信息科技有限公司
 

高级研修班

 

第十二届(2017秋季)中国量化投资国际峰会

量化投资高级研修班

【前言】

 2017年以来,A股市场发生了明显的风格切换,一度出现了“漂亮50”和“要命3000”共舞的极端现象,市场行业及个股涨跌分化严重,价值投资理念逐渐开始引领风潮。在此背景下,素来“青睐”中小市值因子的量化基金开始调整策略,转而对强势有效的基本面因子分配更高权重。中国的量化基金产业正步入“黄金发展期”,价值投资理念逐渐形成一致,价值型量化基金或将成为当前市场一大掘金利器。

在今年上半年,全国金融工作会议召开,第三方交易接口遇到空前危机,金融监管、衍生品种类和量化新策略形成了新的投资环境和机遇。基于大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新的金融科技产业掀起了一股创新创业的热潮。创新为动力,科技为先导,产品和业务的新变化都有利于量化投资技术发挥其作用。在鼓励金融创新的政策环境下,科技手段日新月异,金融业务不断深化,如何利用科技进步优势并结合最新的金融理念,提高量化投资产品和服务的品质;如何开创崭新的对冲基金管理模式;新形势下量化投资者该如何应对不断成熟的市场和日趋激烈的竞争,这些问题都值得我们深入研究探讨。

针对上述话题,为推动我国量化投资的发展,为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务,中国量化投资研究院作为国内领先的量化投资的专业研究机构特在“第十二届(2017秋季)中国量化投资国际峰会”期间举办“量化投资高级研修班”。希望通过此次培训,能够帮助和推动中国量化投资的发展,也希望通过培训班的学习,能够开阔参与人员的视野、提升量化投资人员专业水平。

“中国量化投资国际峰会”已经走过了6个年头,不仅在世界舞台上展示了中国量化投资行业的巨大潜力,研修班的举办更因专业性强、覆盖面广受到了一致好评。在2017年秋季的峰会上,中国量化投资研究院不仅坚持以往的专业精神,更是应对新政、顺应环境做出了课程升级。

【日程安排】:

第十二届(2017秋季)中国量化投资国际峰会
量化投资高级研修班

20171215  星期五(上午) 

09:00-10:30

 

第一讲  量化投资策略应用与实践

Ø  量化投资的理论基础

Ø  十大对冲基金策略分析

Ø  量化对冲策略阐述

Ø  量化交易系统的构成和实操过程

10:45-12:00

 

第二讲  量化交易陷阱剖析

Ø  优化陷阱

Ø  价格波动底层逻辑变化导致策略失效

Ø  交易成本估算不足

20171215  星期五(下午)

14:00-15:30

 

第三讲  量化投资多策略体系(一)

Ø  投资基金原理

Ø  智能策略系统

Ø  选股模型

15:45-17:00

 

第四讲  量化投资多策略体系(二)

Ø  择时模型

Ø  配置模型

Ø  量化多策略实战技巧

20171216  星期六(上午)

09:00-10:30

 

第五讲  大资管时代量化投资的新挑战

Ø  17年量化中性的尴尬

Ø  规模因子是β还是α

Ø  17年CTA策略的“哑火”

Ø    低波动下量化对冲及CTA策略的出路

10:45-12:00

 

第六讲  大资管时代量化投资的新机遇

Ø  期权市场的春天

Ø  机器学习的蹊径

Ø  量化FOF+MOM的明天

20171216  星期六(下午)

14:00-15:30

 

第七讲  量化投资实战技术(一)

Ø  量化投资核心理念

Ø  策略构建的过程与要点

Ø  策略评估方法

15:45-17:00

 

第八讲  量化投资实战技术(二)

Ø  策略实施要点

Ø  策略在不同时期和行情下的管理

Ø  策略的分散化

 

备注:授课内容可能会根据授课讲师实际情况作适当调整。

 

拟邀授课讲师】

 

丁鹏 中国量化投资学会理事长、星潮FOF研究院院长

     丁鹏博士是中国量化投资领域研究的开拓者与奠基者,他编著的《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略方面的教材,已经成为业内启蒙读物。

     他担任《大数据金融丛书》主编,截止2016年中,已经出版十余本,深刻地推动了金融行业的发展。他同时担任实盈投资的首席策略顾问,并且在多家对冲基金担任顾问,咨询资金超过500亿。此外,他担任CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》、《财新》、《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人,发表多篇有深度的文章,深刻地影响了整个行业。

     他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授,开设多次讲座,深得学子好评。他还担任“金麟”量化投资与对冲基金年会(系列)主席,“宽客天下”对冲基金会议(系列)学术委员会主席,中国量化投资国际峰会(系列)学术委员,是业内具有崇高威望的专家。

 

张向阳 北京红埔资产管理有限公司董事长

    张向阳先生,北京红埔资产管理有限公司董事长。

     1992年进入金融投资市场,先后从事外汇、期指、期权等金融衍生品及国内外商品期货和股票交易。在长期的投资实践过程中,形成了其独特的理论体系,对价格形成、价格变动、投资决策等关键问题有其独特的见解,实战经验丰富,理论体系完整。

     张向阳先生1995年创立了相对角度理论。1995年至今,长期从事程序化交易的理论研究和投资实践,解决了以图形识别研制决策模型的难题。张向阳先生率领其研究组织,经过长期的研究工作,形成了丰富的产品积淀,目前拥有一批优质的期货和股票投资决策模型,且所有模型的胜算概率都大于70%。

     近年来,张向阳先生提出策略矩阵理念,以策略间的相关性分析为基础,构建策略集群,保证了投资操作的稳定性和资金曲线的平滑。在理论研究上,将程序化交易的体系加以完善,形成了模型定义、研制、校验、整合、应用的完整体系。有效的风险控制,是张向阳先生的投资特征。其投资操作的单次风险,必须小于帐户资金总额的2%。把风险和收益均分散化,以大概率为背景谋取收益,真正做到风险最小的前提下实现收益最大化。

 

石 咏  天津市云量资产管理有限公司董事长

    石咏,南开大学MBA,中国量化投资学会理事,天津量化技术研究会会长,天津市云量资产管理有限公司董事长,天津大学管理与经济学部研究生创业导师,多家私募和机构的量化投资顾问,天津宽客联盟创始人,资深股票和期货操盘手,拥有大量优秀交易策略和资金管理方案,是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家,实战经验非常丰富,拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库,目前管理和咨询资金规模超过10亿元。

 

吴雅楠  真融宝董事长

    吴雅楠先生现任真融宝董事长,19年海外及国内投资管理经验。曾任信诚基金管理公司数量投资总监兼资深基金经理,管理逾200亿元(人民币)资产,涵盖结构化指数基金和量化多策略对冲产品,曾任加拿大道明资产管理公司副总裁和高级投资经理,管理逾300亿加元资产并获得优异投资业绩。

    擅长设计以金融衍生品为基础的创新投资产品,包括可转移阿尔法、负债驱动投资和资产证券化等策略等,为企业、养老金、捐赠金等机构投资者与高端个人客户管理全球资产。美国金融特许分析师(CFA),1996年获得统计物理博士,中关村“高聚工程”创业领军人才,中国量化投资俱乐部执行董事,中国绝对收益协会理事,广东省高科技商会金融俱乐部首席经济顾问,中国教育部“春晖计划”专家,《量化投资与对冲基金》编委,“上海金融创新投资系列论坛”组委会成员。

 

 课程对象

证券、基金、私募、信托、银行、保险、投资等金融行业人士、信息技术服务商、民间资本代表、各高校金融、数学、管理、计算机、统计等专业院系、以及对金融投资感兴趣人士。

费用说明

1量化投资高级研修班(12月15日-16日):6,800元/人,含培训费,12月15-16日交流午餐,并受邀参加第十二届(2017秋季)中国量化投资国际峰会;

   2、上述之外的交通、住宿、其他餐饮费用自理,如需要,组委会可协助预定酒店,费用自理。

【报名联系】

吴先生: 0755-8394 7115 / 15989854433/zhongchao.wu@gtafe.com

峰会官网http://www.cqirisummit.com/index.asp

 

 
赞助合作:
吴先生
电话:0755-83947115
手机:15989854433(微信)
邮箱:zhongchao.wu@gtafe.com
参会报名:
朱小姐
电话:0755-83948446
手机:13929586584(微信)
邮箱:yueting.zhu@gtafe.com
培训报名:
李小姐
电话:0755-83940369
手机:13713585566(微信)
邮箱:huifei.li@gtafe.com
媒体合作:
柏小姐
电话:0755-86726481
手机:15129821964(微信)
邮箱:fan.bai@gtafe.com